v4.0 稼働中｜毎週金曜 更新

AIが読む米国株。
判断根拠、全公開。

Claude Sonnetが定量スクリーニングとAI精査を組み合わせ、毎週・毎月の米国株レポートを自動生成。 バックテスト実績も、失敗も、改善プロセスもすべて開示します。

+519.9%
累計リターン（2021〜）
+414pt
SPYへの超過α
1.22
Sharpe比（機関投資家水準）
+41.9%
年率リターン（CAGR）
4年連続
SPYアウトパフォーム
週次レポートを無料で受け取る 実績を確認する

※ 投資助言ではありません。過去の実績は将来のリターンを保証しません。

⚡
v4.0 大幅アップデート — 2025〜26年のパフォーマンスが劇的改善
v3.8では2025〜26年通算 -4.9%だった戦略が、v4.0では同期間 +20.5% に改善。ショックブレーカーv2・Layer 4損失ガード・モメンタム鮮度スコアの3機能を追加。Sharpe比も0.69→1.22へ大幅向上。
PERFORMANCE

バックテスト実績（2021年2月〜2026年4月）
良い年も悪い年も、すべて公開

v4.0による全期間再検証。2025年の改善も含め、一切の数値調整なしに公開します。

100万円を2021年2月に投資していたら？ 週次 NAV推移 — QUANT LENS v4.0 vs S&P500（SPY）
QUANT LENS v4.0
S&P500 (SPY)
¥619万
QUANT LENS 最終残高（+519.9%）
¥206万
S&P500 最終残高（+105.9%）
背景色：レジーム
強気 BULL
中立 NEUTRAL
弱気 BEAR

※ バックテスト結果。将来の成果を保証しません。カーソルを合わせると各週の残高・レジームを確認できます。

年次リターン内訳
QUANT LENS v4.0
SPY（ベンチマーク）
2021
2月〜
+34.7%
+34.7%
+21.4%
+21.4%
2022
+9.8%
+9.8%
-12.1%
-12.1%
2023
+73.0%
+73.0%
+27.9%
+27.9%
2024
+81.5%
+81.5%
+31.4%
+31.4%
2025
+13.2%
+13.2%
+15.3%
+15.3%
2026
〜4月
+9.8%
+9.8%
+1.3%
+1.3%
+519.9%
累計リターン（全期間）
1.22
Sharpe比（機関投資家水準 >1.0）
+41.9%
年率リターン CAGR
-31.7%
最大ドローダウン
36.6%
勝率（123件）
+25.9%
平均利益（勝ちトレード）
✅
v4.0で2025〜26年が黒字転換： 旧v3.8では2025〜26年通算 -4.9%でしたが、v4.0では同期間 +20.5% に改善。ショックブレーカーv2がAI関税ショック（2025年2月のSPY -3.7%週）を正確に検知し、損失を大幅に抑制しました。良い結果も悪い結果も、改善プロセスとともにすべて公開します。
HOW IT WORKS

AIと定量の二層分析プロセス

感情を排除した機械的スクリーニングとAIの定性判断を組み合わせた5段階の選別フロー。

01
マクロレジーム判定（月2回）
相場局面をBULL / NEUTRAL / BEARに分類。レジームによって最大ポジション数・エントリー基準・SL/TPラインを自動調整。BEAR判定時は新規エントリーを全面停止します。
BULL / NEUTRAL / BEAR月2回更新
02
第1段階スクリーニング（定量）
S&P500全銘柄をRS・モメンタム・出来高・モメンタム鮮度スコアで機械的に絞り込み。3ヶ月リターンが高くても直近1ヶ月に失速した「ピーク後銘柄」を自動除外します。
RSモメンタム出来高鮮度スコア NEW
03
第2段階精査（Claude Sonnet）
絞り込まれた候補のみAIが個別精査し、conviction（確信度）スコアを採点。鮮度情報もプロンプトに直接渡し、AIが自律的に判断できる仕組みです。
Claude SonnetConviction採点
04
ボラティリティ調整型エグジット
銘柄ごとのボラティリティに応じてSL・TP・保有期間を自動設定。「早すぎる利確」と「損失の放置」を構造的に防止します。
自動SL/TP設定
05
週次・月次レポート自動生成
分析結果と判断根拠をレポートとして自動生成・公開。なぜその銘柄を選んだか、なぜ手放したかを毎週追えます。
週次（毎週金曜）月次（月初・月中）
ENGINE FEATURES

戦略エンジン v4.0 の特徴

v3.1からの改善履歴を含め、すべてのロジックを公開しています。

🔄
レジーム連動型リスク管理
BULL/NEUTRAL/BEARによって判断基準をすべて自動切替。BEAR時は新規エントリーを全面停止し、資産防衛を優先。
🔍
2段階選別フィルター
定量スクリーニング × Claude Sonnetの二層構造。S&P500全銘柄を定量で絞り込み、残った候補のみAIが精査。ブラックボックスではありません。
📐
ボラティリティ調整型エグジット
銘柄ごとのボラティリティに応じてSL・TP・保有期間を自動設定。「早すぎる利確」と「損失の拡大放置」を構造的に防止。
⚡
ショックブレーカー v2
以下のいずれかを検知したら2週間エントリーを自動凍結。SPY週次 -3.5%以上（旧:-5%）、VIX 28以上、VIX週次 +35%以上急騰。2025年2月の関税ショックを正確に検知できる設計に強化。
v2 強化済み
🛡️
Layer 4 ポートフォリオ損失ガード
直近2週間に2件以上のストップロスが発動した場合、2週間新規エントリーを自動凍結。連続損失局面での「損失の雪だるま」を構造的に防止。
v4.0 新機能
📡
モメンタム鮮度スコア
3ヶ月リターンが高くても直近1ヶ月のモメンタムが失速・反転している「ピーク後銘柄」を自動検出してスコアを下げる。AIプロンプトにも鮮度情報を直接渡し、LLMが自律的に判断できる仕組み。
v4.0 新機能
CONTENTS

レポートの内容

週次・月次・SNSの3形式でAIの判断を継続的に追えます。

週次｜毎週金曜
週次レポート
  • 今週の売買（新規エントリー・クローズ）
  • 現在の保有ポジション一覧
  • 週次・累計パフォーマンス vs SPY
  • AIエージェントの判断理由サマリー
月次｜月初・月中の2回
月次レポート
  • マクロ相場判断（BULL / NEUTRAL / BEAR）
  • 注目セクター・回避セクター
  • 当月の方針（エントリー制限・リスク水準）
  • 前回からのレジーム変化
SNS｜週次
X（Twitter）スレッド
  • 週次レポート要約を3ツイート形式で配信
  • 数値・レジーム・売買状況をコンパクトに
  • レポート全文へのリンク付き
TRANSPARENCY

透明性が、差別化です

「AI投資サービス」の多くは良い実績だけを強調します。私たちは違います。

📋
全取引履歴を公開
123件すべての取引記録を公開。エントリー・クローズ・判断理由が追えます。
🤖
使用モデルを明示
Claude Sonnet（Anthropic）を使用。モデルバージョン変更時も都度開示。
⚙️
判断ロジックを公開
スクリーナーのパラメータ、採点ロジック、レジーム判定基準をすべて開示。
📉
改善履歴も公開
v3.1からv4.0まで、何が問題でどう設計を変えたかの記録もすべて公開。
COMPARISON

他のAI投資サービスとの違い

比較項目 QUANT LENS v4.0 一般的な
AI投資ツール		 投資系
ニュースレター
バックテスト実績の全公開✓ 全期間・全年度△ 一部のみ✗ なし
損失・失敗・改善履歴の開示✓ すべて公開✗ 非公開が多い✗ 非公開が多い
判断ロジックの開示✓ 全プロセス✗ ブラックボックス△ 定性的のみ
定量×AI二層選別✓△ どちらか一方✗
Sharpe比 1.0超え✓ 1.22△ 非公開が多い✗ 非公開
レジーム連動リスク管理✓ VIX連動含む△ 一部のみ✗
日本語ネイティブ対応✓✗ 英語中心△ 一部のみ
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AIの眼で、
米国株を追う。

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投資の勧誘を目的とするものではありません。配信停止はいつでも可能です。

AI Quantitative Investment Report · v4.0

本レポートはAIエージェントによる自動分析に基づく情報提供です。投資の勧誘を目的とするものではありません。過去の実績は将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。記載された数値はバックテストに基づくものであり、実際の運用成績とは異なる場合があります。